زنگ خطر کفایت سرمایه در بانک سرمایه

یکی از موضوعات نگران‌کننده در شبکه بانکی ایران، وضعیت فاجعه‌بار نرخ کفایت سرمایه بانک‌های کشور است.

به گزارش بنکر (Banker)، در این شرایط اما بانک سرمایه با کفایت سرمایه منفی 140 درصدی، وضعیت به مراتب اسفناک‌تری دارد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت سلامت بانک‌ها، نرخ کفایت سرمایه است.

در واقع اگر بخواهیم آمادگی بانک‌ها در برابر مخاطراتی مثل ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات را اندازه‌گیری کنیم، نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها مناسب‌ترین شاخص به شمار می‌رود.

این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهند که تعداد بانک‌های ایرانی که نسبت کفایت سرمایه استاندارد دارند، به شمار انگشتان دست هم نمی‌رسد و بخش عمده شبکه بانکی کشور، از این منظر با مشکلاتی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این میان اما وضیعت بانک سرمایه از باقی بانک‌ها نگران‌کننده‌تر است و این موضوع می‌تواند ریسک‌های بزرگی را بر سر فعالیت این بانک قرار دهد.

ریسک‌هایی که نه تنها تداوم فعالیت بانک را با مخاطراتی مواجه می‌کند، بلکه آثار جانبی منفی آن نیز گریبان‌گیر کل اقتصاد کشور خواهد شد و هزینه‌هایی از جمله تورم را به زندگی همه مردم تحمیل می‌کند.

نسبت کفایت سرمایه چیست؟

نخستین بار نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در سال ۱۹۸۸ و در کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال) در دنیا مطرح شد.

این شاخص که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک است، نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد.

بر اساس استانداردهای کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. اما بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای بانک‌های ایرانی را هشت درصد تعیین کرده است.

با این حال، بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که ارفاق بانک مرکزی نیز کافی نبوده و وضعیت کفایت سرمایه بخش عمده شبکه بانکی ایران، همچنان فاصله بسیار زیادی با استانداردها دارد.

کفایت سرمایه نگران‌کننده بانک‌های ایرانی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی در پایان سال 1401 بانک سرمایه با ثبت نرخ کفایت سرمایه فاجعه‌بار منفی 352 درصدی، وضعیتی بسیار نگران‌کننده دارد.

از سوی دیگر، بررسی صورت مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، تنها 9 بانک کشور نسبت کفایت سرمایه مثبت دارند و این نسبت، فقط در پنج بانک در محدوده استاندارد بانک مرکزی قرار دارد.

در واقع بانک‌های خاورمیانه با 14.1 درصد، کارآفرین با 13.2 درصد، توسعه صادرات با 12.1 درصد، پاسارگاد با 10.5 درصد و ملت با 9.3 درصد، تنها بانک‌های ایرانی با نرخ کفایت سرمایه استاندارد به شمار می‌روند.

فقدان کفایت سرمایه چگونه باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود؟

نسبت کفایت سرمایه علاوه بر آنکه تضمین‌کننده آمادگی بانک‌ها در برابر ریسک‌های احتمالی است، می‌تواند در ناترازی بانک‌ها نیز اثرگذار باشد.

طوری که طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود، یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها را رعایت نشدن کفایت سرمایه توسط آنها دانست و تاکید کرد که یک بانک باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت سرمایه خود به مشتریان محدودیت داشته باشد.

وی همچنین در این باره گفت: «طبق آمارها، برخی بانک‌ها حتی تا ۵۰ یا ۷۰ برابر سرمایه خود، تسهیلات پرداخت کرده‌اند.»
این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم ناترازی بانک‌ها و در نتیجه، اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی، یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و با کنترل این موضوع، می‌توان تا حدودی از رشد تورم جلوگیری کرد.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها از لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت کفایت سرمایه و ناترازی آنها تاکید کرده اما همچنان اقدام عملی قابل توجهی در این مسیر صورت نگرفته است.